177****3673
2024-08-04 20:41討論期權(quán)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)的影響時(shí)為什么不考慮空頭的情況?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-05 16:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這些內(nèi)容的討論一般以多頭為例進(jìn)行介紹。由于多空雙方是零和游戲,多頭賺/虧,空頭就虧/賺,所以這些因素對(duì)于空頭的影響與對(duì)于多頭的影響是完全相反的。
