我同學(xué)
2024-08-04 23:43老師,policy mix VaR是什么意思?如何計(jì)算
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-08-05 10:01
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同學(xué)你好,policy mix其實(shí)就是benchmark portfolio的意思。
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追問
為什么相關(guān)系數(shù)使用0.8而不是0.7呢?
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追答
因?yàn)?.7是組合的債權(quán)與權(quán)益之間的相關(guān)系數(shù),題目要求的是benchmark的VaR,所以要用benchmark中的equity與bond的相關(guān)系數(shù)。
