開同學
2024-08-05 09:06我看到評論說也可以用var的方法做,但是為什么我的rho算的不對呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-06 15:59
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同學你好。詳見下圖。
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追問
題目說的是value of portfolio is 20M, 為什么算每個asset var的時候可以直接??20M?
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追答
同學你好。這里乘以的是10m哈,兩個資產是equally weighted的。
