開(kāi)同學(xué)
2024-08-05 10:55請(qǐng)問(wèn)nw是不是就是asset-liability = 2500-2200?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-08-05 23:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因?yàn)檫@里涉及到了久期,所以不能單純的用A-L得到NW。課上我們有學(xué)過(guò)這個(gè)公式的:NW=[-DA*Δi/(1+i)*A]-[DL*Δi/(1+i)*L]
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問(wèn)
如果不涉及duration是不是就是直接A-L? 你列舉的帶duration的公式是算delta nw 還是nw?如果題目不是問(wèn)變化量,直接問(wèn)的是nw也是用這個(gè)公式嗎?
-
追答
不涉及久期直接A-L就好了
