Doris
2024-08-05 11:04視頻里講的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)系數(shù)的公式再幫回憶下,謝謝
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-08-05 18:17
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同學(xué)你好,這個(gè)在視頻里面是寫了的。
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)beta=ρ(p,m)*σ(p)/σ(m)=Cov(p,m)/var(m)
