宇同學(xué)
2024-08-05 13:51在t-bond的計算公式中,[(S0_clean + AI_0) * (1 +rf)^T - AI_t - FVC]* (1/CFa),這里的AI_t和FVC,有什么區(qū)別?在國債里面未來的應(yīng)急利息難道不是FVC?為什么會有AI_t和FVC兩個不同的利息?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Alex Chagall助教
2024-08-06 16:35
該回答已被題主采納
同學(xué),你好!
FVC是期貨未到期之前的國債真實產(chǎn)生的coupon的終值,不是應(yīng)計利息
AIT是國債期貨到期時,沒有發(fā)出來的應(yīng)計利息。
望采納,祝通過!
