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2024-08-05 14:44PACF有類似的性質(zhì)嗎?或者它的性質(zhì)是什么樣的?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-08-06 11:11
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同學(xué)你好。AR模型的PACF是截尾的,比如AR (2)模型,其PACF在兩階以后全部為0;MA模型的PACF則和AR模型的ACF類似,存在拖尾的特征。
