愛(ài)同學(xué)
2019-03-04 21:33C麻煩再解釋一下，為什么有頂波動(dòng)更大了？
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-03-05 14:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，我們最常見(jiàn)的Bond就是固定利息的Bond，libor上升，但是coupon rate不會(huì)上升，同時(shí)price還下降，因此對(duì)Investor最不利，交易價(jià)格比較低。那同等的，一個(gè)floating bond雖然價(jià)格也會(huì)降低，但是coupon會(huì)跟隨libor變化，所以交易價(jià)格不會(huì)降很多。兩者相比，肯定是fixed rate bond price波動(dòng)大。
0
0
0
0
-
回復(fù)：聽(tīng)不懂啊。。。能不能再解釋下
