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2024-08-05 15:44Q1 老師在視頻解析中提到30bps是在Z spread上增加減少,請問咱們Z spread也默認(rèn)是一年期利率嗎?所以才可以在Z spread考慮30 bps、volatility以及OAS的基礎(chǔ)上利用二叉樹去為含權(quán)債券估值。謝謝
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1個回答
Danyi助教
2024-08-12 13:49
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同學(xué)你好,
是的,默認(rèn)有關(guān)利率、利差這些都是年化的。
