陳同學(xué)
2019-03-04 21:54sml線的橫坐標(biāo)是beta,不是標(biāo)準(zhǔn)差,是不是說明非系統(tǒng)性風(fēng)險已經(jīng)被分散掉了,那為什么sml線上還會有非充分分散化的portfolio?
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1個回答
Bingo助教
2019-03-05 10:53
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同學(xué)你好,SML線是用來定價的,只要能夠合理定價的投資組合都可以反映在線上。橫坐標(biāo)是系統(tǒng)性風(fēng)險,意思是只對系統(tǒng)性風(fēng)險作出補償。
