我同學(xué)
2024-08-05 20:20老師，如果是用精確法計(jì)算，這里的PD應(yīng)該如何計(jì)算呢？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-08-06 13:13
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同學(xué)你好，
這道題沒有給到貼現(xiàn)數(shù)據(jù)，所以不適合采用精確法。如果想采用題目數(shù)據(jù)計(jì)算違約概率是可以的，可以根據(jù)hazard rate（λ）先計(jì)算累積違約概率（1-e^(-λt）)，然后根據(jù)累積違約概率計(jì)算邊際違約概率（Ct+1-Ct）。隨后采用邊際違約概率計(jì)算CVA。
希望能解答你的疑惑，如果我的解答對(duì)你有所幫助，請(qǐng)考慮給個(gè)贊鼓勵(lì)一下，加油！
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