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2024-08-05 20:29例題中支GBP收EUR,整個(gè)的現(xiàn)金流是不是處理是否為, 支EUR本金,收GBP本金 收GBP利息,支EUR利息 收GBP本金,支EUR本金
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-06 11:48
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同學(xué)你好。這里的現(xiàn)金流方向?yàn)椋?br/>期初:支EUR本金,收GBP本金
期中 & 期末:支GBP利息,收EUR利息
期末:支GBP本金,收EUR本金
可以根據(jù)interest的方向(收EUR,支GBP)把這一swap看作是買入EUR債券、賣出GBP債券。
