羅同學(xué)
2024-08-06 00:25調(diào)整的raroc為啥是跟無風(fēng)險(xiǎn)利率比較呢？我咋記得是跟 0比較？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-08-06 21:27
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同學(xué)你好，首先RAROC是跟hurdle Rate比較的，不是跟0；然后調(diào)整后的RAROC是與RF進(jìn)行比較的，原因是調(diào)整后的RAROC是在原來的基礎(chǔ)上減去了β（Em-RF）（它假設(shè)了公司無優(yōu)先股，引入了CAPM公式）
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