開同學(xué)
2024-08-06 02:46我看到五月份的考試中有問到關(guān)于policy mix var的知識(shí)點(diǎn),可以詳細(xì)說一下這里的var和一般的有什么區(qū)別嗎?
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-08-07 11:41
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同學(xué)你好,policy mix就是 benchmark mix,以為有的時(shí)候我們會(huì)追蹤一個(gè)基準(zhǔn)組合,比如我追蹤一個(gè)30%的股票79%的債券的組合,其中股票我追蹤標(biāo)普500指數(shù),然后債權(quán)我追蹤一個(gè)標(biāo)普債券指數(shù),那么這兩個(gè)指數(shù)按照30/70的配比形成的組合就是policy mix,計(jì)算的VaR就是policy mix VaR。
