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2024-08-06 08:29老師,這里利率的var值怎么算呀?考試是直接給還是需要我們算?
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1個回答
黃石助教
2024-08-06 16:08
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同學(xué)你好。利率的VaR值考試會直接給,這點(diǎn)不用擔(dān)心。作為補(bǔ)充,yield VaR = z*yield volatility(通常假設(shè)均值為0),和平時計算VaR的公式是一個思路。
