開同學
2024-08-06 08:43請問這道題問的不是volatility component of change from month 1 to month 2 upper node,那不應該用month 2 - month 1 嗎?
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1個回答
黃石助教
2024-08-06 16:16
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同學你好。這道題目問的是從upper node of month 1到upper node of month 2這一期間內(nèi)r的變化(dr)中來自波動項的部分。根據(jù)題目信息,從upper node of month 1到upper node of month 2,dr = 0.0036*1/12 + 0.0080*(1/12)^0.5,其中由漂移項帶來的變動為0.0036*1/12 = 0.0003,由波動項帶來的變動為0.0080*(1/12)^0.5 = 0.0023。
