吳同學(xué)
2024-08-06 10:41關(guān)于J's alpha這個(gè)指標(biāo)的意義，老師總說大于零表示該投資組合表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng)組合，這個(gè)解讀對(duì)嗎？從定義來(lái)看，大于零，只能說明該投資組合的實(shí)際表現(xiàn)，高于用CAPM模型算出來(lái)的期望收益率啊。
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1個(gè)回答
葛王璐助教
2024-08-07 21:51
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同學(xué)你好，這個(gè)解讀沒問題的，因?yàn)镃APM模型計(jì)算出的收益率是市場(chǎng)的合理收益率，而高于市場(chǎng)的合理收益率就說明投資組合的表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng)組合
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