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2024-08-06 10:55為什么不考慮平均收益率呢？不應(yīng)該是u-z*volatility*V?
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-08-07 22:09
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同學(xué)你好，資產(chǎn)大類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算是不考慮收益的，但是基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算是考慮收益的，這主要是因?yàn)檫@兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的目的不一樣，資產(chǎn)大類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的目的是整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)（可能是σ，可能是VaR）不得高于某一個(gè)值，而基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算則是為了達(dá)到IR最大。
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