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2024-08-06 11:161、站在最開始零時(shí)刻，我預(yù)計(jì)0-0.5的遠(yuǎn)期利率是0.8%，依次1.4%、1.8%、2.1%。 2、半年后的時(shí)刻發(fā)現(xiàn)，我當(dāng)初預(yù)期的未來四個(gè)時(shí)間段的遠(yuǎn)期利率是正確的，當(dāng)下成為零時(shí)刻，債券只剩下1.5年就到期了。所以100.55的carry rolldown的價(jià)格是利用0.8%和30利差、1.4%和30利差、1.8%和30利差折現(xiàn)求來的?是么？ 3、站在半年后的當(dāng)下，我發(fā)現(xiàn)對(duì)未來每半年期的遠(yuǎn)期利率的估計(jì)是不對(duì)的，實(shí)際的0-0.5半年期遠(yuǎn)期利率為0.7%，以及1%、1.2%。因此，利用這0-1.5年的三個(gè)遠(yuǎn)期利率和30利差，折現(xiàn)求來利率變動(dòng)下的新價(jià)格，與100.55做差得到利率預(yù)期不一致下的損益?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-07 09:30
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同學(xué)你好。你的理解是正確的。加油~
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