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2024-08-06 11:27老師,我畫的圖,這樣計(jì)算沒問題吧? 我的理解對(duì)不對(duì)?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-07 09:38
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同學(xué)你好。你的理解是正確的。
不過要注意這道題中carry roll-down對(duì)于未來forward rate的假設(shè)不是更常考的forward rates are realized,而是forward rates are unchanged。如果是forward rates are realized,那么這里半年后的三個(gè)利率應(yīng)分別為1.4%,1.8%以及2.1%。
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明白,謝謝老師
