蘇同學(xué)
2024-08-06 12:26請(qǐng)問(wèn)第三題,current price is 50, call option的strike price is 60,是OTM,所以越接近expiration的時(shí)候,OTM坐實(shí)了所以delta越接近于0(越small); 如果這題變成put option,比如current price is 40, put option的strick price是40,也是OTM, 也是shorter maturity with smaller delta嗎?(考慮到delta put = delta call -1 ) 它們的趨勢(shì)是不是一樣
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-07 13:22
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同學(xué),上午好。
OTM option,越臨近到期,delta越接近0,如果是OTM put,越接近到期,delta是越大,但絕對(duì)值是越小的。因?yàn)閐elta put為負(fù),越接近0,數(shù)值就越大。
