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2024-08-06 15:00置信水平越高非預(yù)期損失越大？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-07 10:13
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同學(xué)你好。是的，這部分概念會(huì)在后面第四門(mén)課中進(jìn)行學(xué)習(xí)，此處稍微了解一下即可。非預(yù)期損失是損失超過(guò)預(yù)期損失的部分。95%置信水平下的非預(yù)期損失 = 95%情況下的最大損失 - 預(yù)期損失；99%置信水平下的非預(yù)期損失 = 99%情況下的最大損失 - 預(yù)期損失。顯然，99%情況下的最大損失肯定要大于95%情況下的最大損失，故99%置信水平下的非預(yù)期損失 > 95%置信水平下的非預(yù)期損失。
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