m同學(xué)
2024-08-06 16:51老師想問一下這里面13%和5%什么用呢
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-07 10:36
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同學(xué)你好。這兩個(gè)數(shù)字是組合的E[R],要用于計(jì)算risk premium(RP)。根據(jù)模型設(shè)定,有E[R] = rf + beta1*RP1 + beta2*RP2。我們需要將E[R]和rf以及beta的數(shù)值代入進(jìn)去以求解RP,具體公式和解題步驟已經(jīng)寫在解析里了。
