momo
2024-08-06 17:44為什么put option的premium上升了會使得risk上升
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1個回答
黃石助教
2024-08-07 11:10
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同學(xué)你好。這里講的有點問題,按照如下思路理解即可:結(jié)合波動率上升、期權(quán)價格上升的特點,此處隨著OTM put option的期權(quán)費上升,對應(yīng)的implied volatility也上升,所以我們觀察到了volatility skew。
