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2024-08-06 17:46Policy mix var 的知識點在哪個科目?哪個小節(jié)呢?或者是否可以大概介紹下相關知識點??戳私忸}思路,均值的計算邏輯是?標準差是求的benchmark 的標準差可以理解
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2024-08-07 21:56
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同學你好,
均值的計算思路就是計算組合的期望收益,等于每一個資產(chǎn)的預期回報乘以權重,再求和。這個知識點在講解組合的業(yè)績評價的時候,對立面是active management risk等相關知識點,可以在講義中搜索policy mix,應該能馬上定位到。
