開同學
2024-08-07 09:54請問這題為什么不考慮intercept (0.0053)?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-07 11:16
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同學你好。在regression hedging中,我們考慮的是delta_Y^Real變動一單位、delta_Y^Nominal變動多少單位,以便于對傳統(tǒng)的DV01對沖做調(diào)整。而這一變動由斜率系數(shù)beta衡量。
