蛋同學(xué)
2024-08-07 10:52為什么不能先算兩個(gè)benchmark的VaR,然后再算VaRp呢?這樣算出來(lái)的結(jié)果是13.67%
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-08-07 21:51
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同學(xué)你好,如果是在要考慮return的情況下,VaR(p)^2=VaR1^2+VaR2^2+2ρVaR1*VaR2,這個(gè)公式不再適用,這個(gè)公式只能用在假定return=0的情況。
