ml
2024-08-07 11:08這里的a,不應(yīng)該是通過(guò)ci算出來(lái)一個(gè)var,結(jié)果這個(gè)算出來(lái)的數(shù)字太小了,然后經(jīng)常出現(xiàn)超過(guò)var的值?為什么a無(wú)關(guān)呢?c預(yù)留的資本金太少了和經(jīng)常出現(xiàn)大的loss有什么關(guān)系呢?資本金為什么會(huì)影響loss
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-07 11:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
對(duì)于A選項(xiàng),這里題目說(shuō)的是confidence level of the backtest,也就是回測(cè)檢驗(yàn)這一假設(shè)檢驗(yàn)的置信水平,不是VaR本身的置信水平。
對(duì)于C選項(xiàng),根據(jù)題目信息,這家銀行的VaR模型顯然是低估了風(fēng)險(xiǎn)。而VaR又是計(jì)算資本金的核心指標(biāo)之一,所以一個(gè)偏低的VaR意味著偏低的資本金計(jì)提。
