Lord Voldemort
2024-08-07 12:22VaR不要求數(shù)據(jù)正態(tài)分布嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-08 09:55
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同學(xué)你好。不要求。VaR的計(jì)算既有對(duì)分布作出假設(shè)的參數(shù)法(例如delta-normal),也有不對(duì)分布作出假設(shè)的非參數(shù)法(例如historical simulation)。Delta-normal法確實(shí)是假設(shè)了正態(tài)分布,但除此之外假設(shè)t分布、Levy分布等等的參數(shù)法也有很多。Historical simulation則壓根沒有對(duì)分布作出假設(shè)。
