Cyliane
2024-08-07 13:31這里第二項2個的MVaR最接近,所以選b這項對么。最優(yōu)組合也是看組合內哪兩資產的邊際var最接近,對么
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2024-08-07 21:39
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同學你好,最優(yōu)組合看的是excess return/MVaR,要看這個指標最接近才可以。你說的MVaR最接近得到的是風險最小組合。
