Cyliane
2024-08-07 13:31這里第二項(xiàng)2個(gè)的MVaR最接近,所以選b這項(xiàng)對(duì)么。最優(yōu)組合也是看組合內(nèi)哪兩資產(chǎn)的邊際var最接近,對(duì)么
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-08-07 21:39
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同學(xué)你好,最優(yōu)組合看的是excess return/MVaR,要看這個(gè)指標(biāo)最接近才可以。你說的MVaR最接近得到的是風(fēng)險(xiǎn)最小組合。
