許同學(xué)
2019-03-05 14:02pd*LGD=credit spread再加上risk free rate來算不就是7.75%么
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2019-03-05 18:23
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PD=CS/LGD,只能用于當(dāng)YTM非常小,近似于0的PD的估計。
根據(jù)已經(jīng)條件,ytm=4%顯然不符合。
所以要用精確法來計算
