KEVO
2024-08-07 14:42老師 在如何hedge cost給出的那幾個例子
risk reversal 和 put spread 在考慮payoff時(shí)是不是應(yīng)該在原本的圖像上 加上一個hold asset的圖像?
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1個回答
Simon助教
2024-08-10 13:44
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對的,同學(xué),第3章降低option成本時(shí),都是要把long stock也考慮在內(nèi)的。
