陽同學(xué)
2024-08-07 14:43D選項(xiàng)bottom up approach 方法不是假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)間相關(guān)系數(shù)為1，直接風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)該是高估才對(duì)呀
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-08 13:56
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同學(xué)你好。滿足次可加性意味著risk measure(A) + risk measure(B) > risk measure(A + B)，即A和B的組合的風(fēng)險(xiǎn)水平不會(huì)高于A和B各自的風(fēng)險(xiǎn)水平。對(duì)應(yīng)的，不滿足次可加性意味著risk measure(A) + risk measure(B) < risk measure(A + B)，所以每個(gè)頭寸風(fēng)險(xiǎn)直接加總會(huì)低估整體風(fēng)險(xiǎn)水平。
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