趙同學(xué)
2024-08-07 15:35第一題,所以對于對沖基金來說,AC都不行對嗎?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
葛王璐助教
2024-08-07 21:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,并不是說AC兩個選項不能用于衡量對沖基金,只是本題的題干中有明確說明,他管理的基金追求的是absolute return,所以應(yīng)該對應(yīng)選擇active risk的管理工具,而不能用relative risk的衡量工具,AC選項均是需要和benchmark比較的,所以都屬于relative risk measurement tool
