朱同學(xué)
2024-08-07 16:39按照之前的結(jié)論 當(dāng)兩個(gè)式子相等的時(shí)候 就是最優(yōu)組合 那直接選比值最接近的組合不就好了 1組合的兩個(gè)值算出來(lái)幾乎相等 不就符合對(duì)optimal portfolio的定義么 這種思路可以吧
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-08-07 21:36
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同學(xué)你好,你的思路是可行的。
