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2024-08-07 21:49保護(hù)性看跌期權(quán)等于s+p。 意思是說(shuō)保護(hù)性期權(quán)的價(jià)值(也就是價(jià)格)是期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格加上期權(quán)費(fèi)對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-08 13:29
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同學(xué)你好。可以這么去理解。不過(guò)我們一般不討論這些策略的價(jià)格，而是考慮這些策略是怎么用的。比方說(shuō)一個(gè)投資者可能已經(jīng)持有了一份股票，想要對(duì)沖下行風(fēng)險(xiǎn)，就在股票頭寸的基礎(chǔ)上額外引入看跌期權(quán)的多頭作為保護(hù)。
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