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Cindy助教
2019-03-05 17:43
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同學你好,這道題用到的是dollar var 計算組合的VaR值不管是dollar VaR還是%VaR都是要考慮權(quán)重的,只不過在dollar VaR的計算公式里面,通過化簡到最后一步,權(quán)重在最終的公式里沒有體現(xiàn)出現(xiàn),它其實已經(jīng)包含在VaR值里面了,這個公式直接記住就好了,而用%VaR時,權(quán)重要帶進去算,這個公式化簡到最后權(quán)重還是能表現(xiàn)在公式里的。
