two
2024-08-07 23:00你好,解釋為什么short整個duration下降,long duration上升?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wolf助教
2024-08-26 10:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
因?yàn)閘ong bond相當(dāng)于在原有portfolio 的基礎(chǔ)上又買入了一個新的債券,所以會增加整個portfolio duration。short bond是在原有的portfolio 賣出債券,所以會減少整個portfolio duration
