開同學(xué)
2024-08-07 23:11請問ULC和ULMC有什么區(qū)別?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-08-09 02:00
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同學(xué)你好,
ULMC是邊際貢獻,也就是"每單位"某資產(chǎn)的UL對于組合UL的貢獻。而ULC是某資產(chǎn)的總貢獻,也就是某資產(chǎn)的UL對于組合UL的貢獻(不再是一單位的,而是考慮了該資產(chǎn)總的UL),所以某資產(chǎn)的ULC=某資產(chǎn)的ULMC*某資產(chǎn)UL的實際規(guī)模。
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