季同學(xué)
2024-08-07 23:35請(qǐng)問FRTB中三個(gè)計(jì)算capital requirement公式之間有什么聯(lián)系嗎？第二個(gè)式子里的ESP可以用第一個(gè)式子算出的結(jié)果嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-08 14:05
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同學(xué)你好。首先，我們根據(jù)liquidity horizon計(jì)算出每個(gè)trading desk的ES（這個(gè)是partial ES）。接下來，把所有trading desk的ES加總，和組合本身的ES（這個(gè)是EST）進(jìn)行一個(gè)加權(quán)平均，得到的就是WES。最后，我們根據(jù)第99頁的公式去計(jì)算最終的資本金。
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