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2024-08-08 03:50老師,在merton模型中,E*sigmaE=Nd1*V*sigma L這個(gè)公式對嗎?為什么是這樣?忘了在哪里記下來的這個(gè)公式
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-08-09 02:47
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同學(xué)你好,
這個(gè)計(jì)算出現(xiàn)在基礎(chǔ)班講義中,這個(gè)公式是根據(jù)伊藤引理推導(dǎo)出來的,詳細(xì)內(nèi)容詳見附圖。
希望能解答你的疑惑,如果我的解答對你有所幫助,請考慮給個(gè)贊鼓勵一下,加油!
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追問
這個(gè)公式需要記嗎?
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追答
同學(xué)你好,
5月份考試的時(shí)候就考到了這個(gè)公式,所以還是建議記憶一下哦。
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