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2024-08-08 04:37credit risk plus到底考慮了相關(guān)性嗎？為什么上課老師講考慮了相關(guān)性，但是題中說(shuō)沒(méi)有考慮相關(guān)性？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-08-09 03:00
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同學(xué)你好，
Credit Risk Plus 模型確實(shí)考慮了相關(guān)性，但它的處理方式與其他一些模型有所不同。模型假設(shè)每個(gè)債務(wù)人的違約行為可以視為一個(gè)泊松過(guò)程。每個(gè)債務(wù)人的違約率是獨(dú)立的，但所有債務(wù)人共享一個(gè)共同的違約率因子。通過(guò)引入一個(gè)共同的違約率因子來(lái)間接地考慮相關(guān)性。這意味著所有債務(wù)人都可能受到相同的宏觀經(jīng)濟(jì)條件的影響，這會(huì)導(dǎo)致違約率的變化。
希望能解答你的疑惑，如果我的解答對(duì)你有所幫助，請(qǐng)考慮給個(gè)贊鼓勵(lì)一下，加油！
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