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2024-08-08 04:37credit risk plus到底考慮了相關(guān)性嗎？為什么上課老師講考慮了相關(guān)性，但是題中說沒有考慮相關(guān)性？
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1個回答
楊玲琪助教
2024-08-09 03:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
Credit Risk Plus 模型確實考慮了相關(guān)性，但它的處理方式與其他一些模型有所不同。模型假設(shè)每個債務(wù)人的違約行為可以視為一個泊松過程。每個債務(wù)人的違約率是獨立的，但所有債務(wù)人共享一個共同的違約率因子。通過引入一個共同的違約率因子來間接地考慮相關(guān)性。這意味著所有債務(wù)人都可能受到相同的宏觀經(jīng)濟條件的影響，這會導(dǎo)致違約率的變化。
希望能解答你的疑惑，如果我的解答對你有所幫助，請考慮給個贊鼓勵一下，加油！
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