路同學(xué)
2024-08-08 09:20policy mix對應(yīng)的另外一個(gè)主動(dòng)投資的var是不是算portfolio的var？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-08-08 13:17
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同學(xué)你好，是active management VaR。
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追問
我的意思是active management var是不是就是算portfolio var？
你們這種答不對疑的狀況也太多了，平臺上一來一回效率很低經(jīng)常讓我不停地追問，臨近考試可以麻煩老師們認(rèn)真一點(diǎn)嗎？ -
追答
兩者完全不一樣，投資組合的VaR可以歸因到policy mix VaR和active management VaR。你可以理解成投資組合的風(fēng)險(xiǎn)來自于基準(zhǔn)（policy mix）和基金經(jīng)理的超額表現(xiàn)（active management）
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