路同學
2024-08-08 10:06百題里面老師又說risk premium項就是drift項…到底怎么說?
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1個回答
黃石助教
2024-08-09 11:48
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同學你好。嚴謹來說,風險中性利率過程中的drift項 = 現(xiàn)實世界利率過程中的drift項 + risk premium。不過考試不會考的這么深,如果覺得好理解可以這么去看,不好理解的話了解drift項代表什么即可:即風險中性測度下利率瞬時變動的期望。
