Johnny
2024-08-08 10:53密卷derivatives這道題volatility的變化
密卷這道題里面說的是波動率已經(jīng)Peak, 在未來會在一個range里動。那正常的意思,不是波動率是持續(xù)高漲,只不過不再漲or不再跌得厲害了嗎。持續(xù)性高的波動率,不是代表price的改變會很大?還是說straddle和option談的是 波動率的變化change of volatility 而不是 波動率的絕對值absolute volatility。
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1個回答
Simon助教
2024-08-08 18:07
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同學,上午好。從波動率角度理解,long straddle是做多波動率,現(xiàn)在認為在接下來的六個月內波動性將保持在一個范圍內。所以long straddle無法獲利。
