林同學(xué)
2024-08-08 10:59題目寫的Daily,為什么這里變成了一月
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-08-08 23:09
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同學(xué)你好,
是的,題目是給的daily VaR。
老師在講A選項(xiàng)的時(shí)候,說是一個(gè)月估計(jì)是說錯(cuò)了。
B選項(xiàng)對(duì)的原因是因?yàn)? 一天的5% VaR是9萬,20天的話,20*5%=1. 就等價(jià)于每20個(gè)交易日發(fā)生一次的概率。
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