林同學
2024-08-08 10:59題目寫的Daily,為什么這里變成了一月
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1個回答
Huang助教
2024-08-08 23:09
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同學你好,
是的,題目是給的daily VaR。
老師在講A選項的時候,說是一個月估計是說錯了。
B選項對的原因是因為: 一天的5% VaR是9萬,20天的話,20*5%=1. 就等價于每20個交易日發(fā)生一次的概率。
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