路同學(xué)
2024-08-08 11:15FHS沒有用到協(xié)方差矩陣，但是用到了相關(guān)系數(shù)矩陣對嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-08-16 10:01
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同學(xué)你好。FHS既沒有用到協(xié)方差矩陣，也沒有用到相關(guān)系數(shù)矩陣。簡單來說，F(xiàn)HS通過在做bootstrap的時候、確保對多個資產(chǎn)抽取的standardized residual returns都是來自于同一天，以此來保證多個資產(chǎn)之間的聯(lián)動性。FHS不需要使用協(xié)方差矩陣來維系資產(chǎn)之間的相關(guān)性結(jié)構(gòu)可以當作結(jié)論記住，考試不會考更深了。
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