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2024-08-08 12:42CVA和DVA的區(qū)別能否再歸納一下
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-08-09 03:21
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同學(xué)你好，
CVA 指的是由于交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)的存在，導(dǎo)致金融合約價(jià)值降低的一種調(diào)整。換句話說，CVA 是對交易對手違約可能性的量化，它反映了交易對手可能無法履行合約義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。相反，DVA 是對自身違約風(fēng)險(xiǎn)的一種調(diào)整，它反映了由于自身違約的可能性，導(dǎo)致金融合約價(jià)值上升的情況。兩者的主要區(qū)別在于關(guān)注的對象不同：CVA 關(guān)注的是交易對手帶來的風(fēng)險(xiǎn)，而 DVA 關(guān)注的是自身違約風(fēng)險(xiǎn)對合約價(jià)值的影響。
希望能解答你的疑惑，如果我的解答對你有所幫助，請考慮給個(gè)贊鼓勵(lì)一下，加油！
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