王同學
2024-08-08 12:54第三問的計算方法
第三問問的是expected future value of Bond I ,不是先算VND然后減去CVA嗎?這個expected future value of Bond I 和Fair Value不是一個東西是嗎?
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1個回答
Wolf助教
2024-08-26 10:08
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同學你好
這道題問的并不是fair value(公允價值)而問的是債券未來的期望價值,所以要分成違約和不違約兩種情況,兩種情況下的債券價值乘以所對應的概率,從而得出期望值
