poupa
2024-08-08 13:42我不理解,S既然代表差spot price,那為什么不選B?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Huang助教
2024-08-08 21:31
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
雖然F折現(xiàn)了就是spot price,但真正的 put-call-forward parity 公式是直接用遠期價格 F 來表示的,而不是通過這種間接的變換。
然后題目又說了要根據(jù)put–call forward parity,所以就不能選。
-----------------------------------
如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】。
-
追問
是因為題目的表述導(dǎo)致B選項是spot price的折現(xiàn),而非真正的spot price,而spot price是由FP. 折現(xiàn)而來的所以選C對嗎?
-
追答
是的
